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【学术报道】Strong Convergence of Euler-Maruyama Schemes for McKean-Vlasov Stochastic Differential Equations under Local Lipschitz Conditions of State Variables

发布人:王希成发表时间:2021-03-25点击:


Strong Convergence of Euler-Maruyama Schemes for McKean-Vlasov Stochastic Differential Equations under Local Lipschitz Conditions of State Variables

应中国地质大学(武汉)数学科学中心和澳门十大游戏平台邀请,华中科技大学吴付科教授于2021324日到校与我院师生进行学术交流,并做题目为“Strong Convergence of Euler-Maruyama Schemes for McKean-Vlasov Stochastic Differential Equations under Local Lipschitz Conditions of State Variables”的学术讲座,澳门十大游戏平台老师和学生参加了本次学术讲座。

吴付科教授于2003年华中科技大学数学与统计学院获得博士学位,主要从事随机微分方程以及相关领域的研究。2011年入选教育部新世纪优秀人才支持计划,2012年入选华中科技大学华中学者2014年获得基金委优秀青年基金资助,2015年获得湖北省自然科学二等奖,2017年获得英国皇家学会"牛顿高级学者"基金,担任《IET Control Theory & Applications》期刊编委。近年来,发表论文80余篇,主持5项国家自然科学基金,1项教育部新世纪优秀人才基金和2项国际合作项目基金。

吴教授证明了逼近McKean-Vlasov随机微分方程(SDE)的Euler-MaruyamaEM)方案的强收敛性。 吴教授提出的新想法是在状态变量中使用弱得多的局部Lipschitzian条件,使用样本空间的欧拉式插值序列确定了原始McKean-Vlasov SDE解的存在性和唯一性。 然后,用EM方法近似求得McKean-Vlasov SDE的解,得到了一个强收敛定理,获得了全局条件下的收敛速度。

吴教授的讲座内容丰富,科研方法新颖,将理论应用与实际问题结合起来,将本身抽象难懂的数学理论方法描述得生动形象,通俗易懂,使得新入学的研究生能够轻松接受,在场老师和学生深受启发。讲座结束后,吴教授与老师和同学们进行了细致地交流和讨论。此次讲座在热烈的气氛中顺利结束。


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